比特币交易的风险评分

论文标题：走向比特币交易的风险评分

出版地：FC 2014（金融密码学和数据安全国际会议）

（水平有限，如有疏漏，请理解并指正）

摘要翻译 如果比特币成为互联网上流行的支付系统，犯罪分子将与监管机构联手将比特币兑换为实物商品和服务的交易前缀列入黑名单。列入黑名单的比特币将难以使用，使其流动性和价值降低。这要求比特币支付的每个接收者不仅要检查所有传入交易是否都被列入黑名单，还要评估未来交易被列入黑名单的风险。我们详细阐述了这种情况，指定了一个风险模型，使用公共知识设计了一种预测方法，并使用选定的已知盗窃数据给出了初步结果。我们将讨论对比特币交易市场的影响，并批判性地重新审视比特币作为记账单位的能力。

背景介绍

据说比特币因其匿名性和缺乏监管而在犯罪分子中非常受欢迎，这需要新的方法来打击使用比特币实施或通过比特币解决的金融犯罪。一种可能的策略是将交易前缀列入黑名单，以使犯罪所得资产无效。这种策略有效且实用，因为可以对接受比特币的服务实施黑名单。

事实上，通过将法律体系的力量投射到比特币上，执行这种黑名单政策的能力阻碍了去中心化货币的想法。这就是为什么黑名单的做法在比特币爱好者中引起争议的原因。我们暂时搁置这场哲学辩论，重点关注黑名单政策对交易的整体影响。

比特币与现实世界的关系

“比特币生态系统是一组利用比特币系统的市场运营商。”

比特币生态系统是利用比特币系统的市场运营商的集合。包括特定于比特币的金融中介，例如交易所、矿池、远程钱包或交易匿名器。比特币要成为可用的全球互联网货币，必须有一些中介，但与核心系统不同的是，比特币中介不是去中心化的。

研究动机

持有比特币的风险之一是被列入黑名单，收到的比特币在某一时刻似乎有效，但在另一时刻变得无效。虽然黑名单目前没有被广泛使用，但如果黑名单成为普遍做法，最好让用户在接受比特币支付时考虑被列入黑名单的风险。这种风险的特别之处在于，比特币是否被列入黑名单取决于其交易历史比特币买实物风险，即当前交易之前的那些交易是否涉及犯罪。这需要基于区块链上的公开信息进行风险评分。虽然黑名单已经成为比特币社区的一个话题已经有一段时间了，但我们不知道有任何尝试建立这样的评分模型。

黑名单事件的风险范围模型

如果地址交易涉及犯罪，则有一定的被列入黑名单的可能性。典型的比特币犯罪包括盗窃流行的在线钱包提供商或通过勒索获得的非法收益，例如使用 CryptoLocker 等勒索软件。黑名单的目的是使犯罪分子的比特币变得无用，从而减少此类犯罪活动的动机。为此，政府可以要求所有合法企业不接受与列入黑名单的交易直接相关的交易。

这种方法存在以下问题：

（1）犯罪分子可以创建任意数量的地址，因此他们可以通过多个虚假地址发送“脏币”。重复这个过程，直到在普通观察者看来，犯罪的资金与犯罪来源联系【洗钱】，因此，无论是犯罪分子的假身份还是普通用户，都需要被列入黑名单，这个策略就变成了“毒药”（“poison”）

左边数字为输入金额，右边数字为有效金额（括号内为实际金额）

（2）比较温和的策略是分享“脏币”进入的比例，这个策略叫做“估值折扣”（“haircut”）

黑名单的其他预测因素

交易价值：普通用户可以出于普通目的在地址之间转移普通数量的比特币，比如在比特币交易所用比特币兑换法币，转移的比特币数量会非常少。任何涉及大量比特币的活动都是可疑的，例如，犯罪分子侵入交易所并一次窃取所有比特币。因此，一个直接的指标是查看交易价值并密切关注预期分布中的异常值，因为它们可能源自重大盗窃。

洗钱模式/混淆模式：如果犯罪分子足够聪明，可以窃取大量比特币，他也可能足够聪明比特币买实物风险，可以避免留下明显的犯罪痕迹。风险评分模型可以搜索典型的混淆策略作为将风险列入黑名单的指标。例如在比特币混合服务的背景下。涉及聚合、折叠（即，将列入黑名单的交易与显式交易相结合）、拆分和剥离链。

（待续）

问题：事务前缀指的是什么？